ポートフォリオ（定義、構成、パフォーマンス）

NS ポートフォリオまたは、投資ポートフォリオとも呼ばれ、個人または特定の機関によって実行される特定の投資の組み合わせです。 これらの投資ポートフォリオは、投資家が考慮しなければならないさまざまな要素を通じて形成することができます。 あなたがとることをいとわないリスクのレベル、そしてあなたがあなたの 投資。

これは、投資家が所有するさまざまな商品または金融資産のコレクションです。 彼らは債券、外貨、オプション、会社の株式、金、そして 財産。

投資家のリスクプロファイルに応じて構成されていますが、それにもかかわらず、投資ファンドの場合、ポートフォリオはすでに確立されています 投資家がリスクに対する許容度に応じて参入し、個人的にまたはからの資金を通じて管理できる金融機関によって 投資。

投資ポートフォリオの構成

投資ポートフォリオの構成は、投資家のプロファイルの運用によるものであり、投資家がとるリスクに応じて、リスクを伴う場合も保守的になる場合もあります。 投資家と証券ポートフォリオの構成を想定します。最終的な収益性は、 財布。

この構成は、2種類のポートフォリオに区別できます。これは、資産の時期によって異なります。 これらのウォレットは次のとおりです。

債務ポートフォリオ

ほとんどの負債は資産を迅速に売買するために発生するため、これは短期資産の投資に関するものです。

ローンポートフォリオ

長期的に収益性を確保するために、投資を長期的に維持するものです。

ポートフォリオの効率はどれくらいですか？

効率の用語には、ポートフォリオ管理のコンテキスト内で非常に具体的な意味が含まれています。 これは、株式、商品などの特定の投資資産のセット内での効率性によるものです。 プレミアム、債券、およびマネーマーケット要素。リスクのレベルに対して最高のレートが形成されます。 欲しかった。

一般に、これは効率的なポートフォリオの主な特徴ですが、それにもかかわらず、ポートフォリオの各タイプが持つ可能性のある他の手段があります。

投資ポートフォリオを設計する手順

それを作成する前に、その最適化を定義するのに役立つ投資戦略を開発する必要があります。 特定に依存するリターンとリスクの間で有利なバランスが得られるようにするための金融資産 特徴。

設計は、実行する戦略とリスク、および実行時に考慮しなければならない条件と手順によって異なります。 それらの中には：

投資目的とリスクプロファイルを決定する

この最初のステップでは、実行するために利用できる金額を定義する必要があります 投資、その収益性に期待されること、そしてそれが持っている場合でもそれが持つリスクのレベル 相互依存。 投資家は自然人または法人である可能性があり、リスクのレベルが各人で定義される方法が異なることを知っておくことが重要です。

個人情報や会社情報を含むアンケートを通じてリスクプロファイルを定義する必要があります 収入、年齢、資産、保守的、中程度、または 攻撃的。 期待される収益性が高いほど、実行されるリスクは大きくなります。

投資プロジェクトまたは金融商品の選択を行う

ポートフォリオは、債券などの固定金利部分と、次のような変動金利部分で構成されます。 金融機関の投資またはさまざまな投資プロジェクトのためのアクション 自分の。 それぞれの選択肢で、次の情報が欠落していてはなりません。

• 昨年の収益性。
• 投資ファンドまたは会社の管理。
• 昨年のボラティリティ。
• 固有のリスクに関する情報。
• 市場の将来の見通し。

経済およびビジネスセクターを選択する

当初、経済セクターは投資家の好みに応じて、またはヘッジとして選択できます。 ほとんどの投資家は、テクノロジーまたは産業セクターにある株を好むかもしれません。

それにもかかわらず、投資を行うのが企業である場合、経済セクターの選択は、それが選択されるヘッジとして行われる可能性があります 企業が効率的でない場合、または危機の季節があっても同じセクターに属する企業が安定している場合の効率的なセクター。

資産の収益性とリスクを測定する

このステップの開発では、さまざまなアクションの履歴の統計分析を実行して、 近年の行動、したがってその過去の収益性、期待される収益性、および資産のリスクを示す分散を決定します。

投資ポートフォリオを最適化する

考慮すべき資産がすでに定義されている場合は、ポートフォリオを作成する必要があります 最適、これはリスクレベルでより大きな収益性が発生することを可能にするものです サイコロ。

ポートフォリオのパフォーマンスとボラティリティ

ポートフォリオの収益率は、利益または損失のパーセンテージであり、ボラティリティのリスクまたは収益率の標準偏差の合計でもあります。 投資家は、リスクがあると、投資したもののすべてまたは多くが失われる可能性があることを理解しています。

リスクの原因は、基本的に将来何が起こる可能性があるかを知らないことに起因する不確実性です。 ボラティリティは、の不確実性の平均の大きさに関する情報を提供します それに期待される価値と、それがパフォーマンスで達成するかしないかに関する収益性 期待されます。